ETFs ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกแก่หุ้นขนาดเล็กของหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท (SBB, TWM)

ETFs ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกแก่หุ้นทุนขนาดเล็กของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SBB, TWM)

ตลาดทุนขนาดเล็กของ U. S. ประกอบด้วยหุ้นสามัญของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 300 ล้านดอลลาร์และประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ เกณฑ์มาตรฐานหลักในการติดตามตลาดทุนขนาดเล็กของ U. S. คือดัชนี Russell 2000 และ Standard & Poor's Small-Cap 600 Index

นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน ETFs หรือ ETFs ที่ผันกลับมา อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรทราบว่าเมื่อพิจารณา ETF ผกผันพวกเขาไม่ควรถือ ETFs เป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งวันเนื่องจากผลตอบแทนอาจเบี่ยงเบนอย่างมากจากเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเป้าหมาย ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนขนาดเล็กของ U. S.Sea ควรพิจารณา ETF ผกผันสามรายการดังต่อไปนี้ซึ่งทำให้เกิดดัชนี Russell 2000 และ Standard-Poor's Small-Cap 600 Index

ProShares Short SmallCap600 ETF (NYSEARCA: SBB) พยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทำงานผกผันของดัชนี S & P Small-Cap 600 ในหนึ่งวัน กองทุนนี้ออกโดย ProShares เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 โดย SBB คิดค่าธรรมเนียมรายปีสุทธิที่ 0.95% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของประเภทกองทุนหุ้นที่ซื้อขายในรูปเงินลงทุน กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ซึ่งผู้จัดการลงทุนของ บริษัท เชื่อว่าควรได้รับผลตอบแทนรายวันที่เหมือนกันเป็นดัชนีอ้างอิงที่ผกผัน SBB ถือหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนดัชนีที่ออกโดยคู่สัญญาหลายรายในดัชนีอ้างอิง

ProShares Short Russell2000 (NYSEARCA: RWM

RWMPrShs Sh Rs200043 54-0. 09%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 >) เป็น ETF ผกผันที่พยายามจะเปิดเผยข้อมูล Russell 2000 Index ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐาน ดัชนี Russell 2000 ใช้วัดประสิทธิภาพของหุ้นขนาดเล็กของ U. S. ดัชนีอ้างอิงคือดัชนีลอยตัวที่ปรับแล้วและมีน้ำหนักสูงสุดตามตลาดซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบที่เล็กที่สุดประมาณ 2,000 รายการในดัชนี Russell 3000 กองทุนใช้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีเป็น 095% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนในการให้ผลตอบแทนการลงทุนซึ่งสอดคล้องกับการผกผันของผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนีเพียงครั้งเดียวกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในดัชนี swaps ในดัชนีอ้างอิง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 เมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐาน RWM มี R - squared เท่ากับ 99. 85% และ beta เท่ากับ -0 99. กองทุนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 15. 16% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ -0 64. อัตราส่วนของ Sharpe บ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงน้อยกว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ProShares UltraShort Russell2000 ProShares UltraShort Russell2000 (NYSEARCA: TWM TWMPrSh USh Rs200018 56-0 22%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6

) เป็น ETF แบบผกผัน ที่พยายามจะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับการผกผันของสองครั้งประสิทธิภาพรายวันของดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลัก ๆ มีการทำดัชนี swap และ cash เพื่อให้ได้รับความเสี่ยงจากการผันกลับของดัชนี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 โดยอิงจากข้อมูลสามปีที่ตามมากองทุนมีอัตราเบต้า -1 96 และ R-squared เท่ากับ 99. 63% เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น 99. 63% ของการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตในช่วงเวลานี้อาจอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนไหวในดัชนี Russell 2000 เบต้า -1 96 แสดงให้เห็นว่าเป็นทฤษฎี 1. 96 เท่าเป็นความผันผวนและมีความสัมพันธ์เชิงลบกับเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปีกองทุนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 30.5% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ -0 64. ดังนั้นการปรับความเสี่ยงกองทุนจึงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงในอดีต