(USO, OIL, UWTI) 3 ETFs พันธบัตรในกลุ่มน้ำมัน

(USO, OIL, UWTI) 3 พันธบัตร ETF ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน Investopedia

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบ WTI ETF น้ำมันอาจมีดัชนีเป้าหมายของราคาน้ำมันดิบอ้างอิงและติดตามดัชนีเหล่านี้โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนก่อนและปรับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวเป็นแนวทางการหมดอายุ

ETFs กับน้ำมันดิบเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อว่าอุปทานของน้ำมันจะลดลงและความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันดิบ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ลดลง 63.4% จากวันที่ 30 ก.ค. 2557 นักลงทุนที่ต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบควรทำความเข้าใจสินค้าโภคภัณฑ์ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอีทีเอฟที่ถือครองน้ำมันดิบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เช่นเดียวกับ ETFs น้ำมันจำนวนมาก USO มีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนี MSCI ACWI NR USD เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2015 โดยอิงจากข้อมูลต่อท้ายห้าปีผลตอบแทนต่อปีของ USO คือ -10 16% ดังนั้นกองทุนมีค่า alpha เท่ากับ -7 74 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สรอ. แข็งค่าขึ้น 7.74% ต่อปี อัตราส่วนเงินทุนของ Sharpe อยู่ที่ -0 26 ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงมากขึ้น

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนผู้ค้าและนักเก็งกำไรที่ต้องการเลียนแบบการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน WTI ล่วงหน้าในเดือนก่อน เนื่องจากลักษณะการเก็งกำไรของ USO ผู้ลงทุนลงทุนหรือเก็งกำไรใน ETF นี้ควรมีความเสี่ยงสูง

iPath S & P GSCI น้ำมันดิบ TR ETN

น้ำมันดิบของ iPath S & P GSCI TR ETN (NYSE Arca: OIL) เป็นบันทึกซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETN) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีราคาน้ำมันดิบ S & P GSCI รวม ดัชนี. เพื่อติดตามดัชนีนี้กองทุนรวมจะมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าในเดือนก่อนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากดัชนีราคาน้ำมันดิบ S & P GSCI รวม เนื่องจากกองทุนต้องมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เมื่อสัญญาถึงวันที่หมดอายุกองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.75% และค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่คือ 057%

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2015 อ้างอิงข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีผลตอบแทนต่อปีของ OIL คือ -11 41% ในทำนองเดียวกันอัลฟาของ -8 47 แสดงให้เห็นว่า OIL มีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนี MSCI ACWI USD USD เป็นรายปี 8. 47% อัตราส่วน Sharpe -0 26 ระบุว่ากองทุนไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่เพียงพอตามเกณฑ์ความเสี่ยง นักลงทุนได้ดีขึ้นในการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยที่ส่งกลับอัตราความเสี่ยงฟรี

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนผู้ค้าและนักเก็งกำไรที่ต้องการซื้อน้ำมันดิบ WTI และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI

VelocityShares 3X น้ำมันดิบยาว ETN

VelocityShares 3x น้ำมันดิบยาว ETN (NYSE Arca: UWTI) พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่เป็นสามเท่าของการปฏิบัติงานประจำวันของ S & P GSCI ดัชนีราคาน้ำมันดิบส่วนเกิน ดัชนีราคาน้ำมันดิบ S & P GSCI ประกอบด้วยเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบ WTI เฉพาะเดือน กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการลงทุนนี้โดยถือสัญญาในอนาคตของ NYM Crude Oil ในเดือนก่อนและปรับการถือครองสินทรัพย์เป็นรายวันเป็น 3 เท่าของมูลค่าตามสัญญา

ไม่เหมือนยูเอสโอเล่และน้ำมัน UWTI ไม่ควรเก็บไว้นานกว่าหนึ่งวันเนื่องจากผลของการผสม เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะส่งมอบดัชนีราคาน้ำมันดิบ S & P GSCI ถึง 3 เท่าเป็นเวลาเพียงวันเดียวผลการลงทุนอาจแตกต่างจากการสัมผัสครั้งที่สามเป็นเวลานานกว่าหนึ่งวัน ดังนั้น ETF นี้เหมาะสำหรับผู้ค้ารายวันและนักเก็งกำไร