a:

ดัชนี swing สะสมถูกสร้างขึ้นและกำหนดโดย J. Welles Wilder ใน "แนวคิดใหม่ในระบบการค้าทางเทคนิค" ที่ตีพิมพ์ในปีพ. ศ. 2521 ASI คือผลรวมสะสมของดัชนี swing ดัชนีการแกว่งถูกคำนวณดังนี้สำหรับกรอบเวลารายวัน:

50 * ((CY - C + 0 5 * (CY - OY) + 0 25 * (C - O)) / R) * (K / T)

ที่:

C = ราคาปิดของวันนี้

CY = ราคาปิดของวานนี้

H = ราคาสูงสุดในวันนี้

L = ราคาต่ำสุดของวันนี้

O = ราคาเปิดวันนี้

OY = ราคาเปิดของวานนี้

T = มูลค่าการเคลื่อนย้ายตลาดสำหรับตลาดที่มี (เช่น 100,000) อย่างน้อย K = จำนวน H - CY และ L - CY

R มากที่สุดจะถูกคำนวณดังนี้:

กำหนดค่าสัมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของ :

1. ราคาสูงวันนี้ - ราคาปิดของวานนี้

2 ราคาต่ำสุดของวันนี้ - ราคาปิดของวานนี้

3 ราคาสูงวันนี้ - ราคาต่ำในวันนี้

ถ้าค่าสัมบูรณ์ฉบับแรกมีค่ามากที่สุด:

R = (วันนี้สูง - ปิดเมื่อวานนี้) - 0. 5 * (ต่ำสุดของวันนี้ - เมื่อวานนี้) + 0. 25 * (วันนี้ ปิดวันนี้เปิด

ถ้าค่าสัมบูรณ์ที่สองใหญ่ที่สุด:

R = (ต่ำสุดของวันนี้ - เมื่อวานนี้) - 0. 5 * (วันนี้สูง - ปิดเมื่อวานนี้) + 0. 25 * (วันนี้ปิด - วันนี้เปิด)

ถ้าค่าสัมบูรณ์สูงสุดสามคือ

R = (วันนี้สูง - ใกล้วันนี้) + 0 25 * (ใกล้เมื่อวานนี้ - เมื่อวานนี้เปิด)

โดยทำตามการคำนวณทางเทคนิคเหล่านี้ นักวิเคราะห์อาจสร้างชุดของข้อมูลดัชนีแกว่งสำหรับแต่ละวัน การเพิ่มจุดข้อมูลดัชนีแกว่งบวกและลบจุดข้อมูลดัชนีชี้วัดการแกว่งค่าลบทำให้เป็นจำนวนรวมสะสมที่ทำให้ ASI