a:

ข้อเสียของการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (COV) คือความสามารถในการคำนวณหาค่าทั้งหมดได้ถ้าค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่คุณใช้อยู่คือศูนย์ นอกจากนี้ COV อาจทำให้เข้าใจผิดถ้าข้อมูลมีทั้งตัวเลขบวกและลบและค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับศูนย์ ดังนั้น COV จะถูกพิจารณาว่ามีเหตุผลและเป็นประโยชน์ในรูปแบบการคาดคะเนหากตัวแปรมีค่าบวกเท่านั้น

COV เป็นตัวแปรทางสถิติซึ่งบางครั้งใช้แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เมื่อเปรียบเทียบระดับความแปรปรวนระหว่างชุดข้อมูลที่วัดได้ในแต่ละหน่วยและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของค่าในชุดข้อมูล SD เป็นตัวชี้วัดการกระจายค่าเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย

COV จะแสดงเป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์และแสดงอัตราส่วนของ SD เป็นค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอธิบายความแปรปรวนของข้อมูล สามารถใช้ในการวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและใช้ในการคำนวณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุน สูตรสำหรับ COV คือ SD / Expected return การคำนวณประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ได้แก่ การคำนวณค่าเฉลี่ยความแปรปรวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า COV ที่สุด

COV ต่ำบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่ำและ COV สูงหมายถึงความเสี่ยงสูง แสดงให้เห็นว่าหากค่าที่เหลืออยู่ในรูปแบบมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับค่าที่คาดการณ์ไว้โมเดลจะพอดี สำหรับการลงทุน COV มีประโยชน์มากสำหรับการเปรียบเทียบการลงทุนที่ต่างกัน แนะนำให้ใช้สินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนที่สำคัญของผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ดังนั้นความเสี่ยงและความหลากหลายจึงเป็นปัจจัยลบ นั่นคือความหลากหลายของการเพิ่มขึ้นความเสี่ยงลดลง