มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายร้อยตัวที่ผู้ค้าใช้อยู่ตามรูปแบบการซื้อขายและหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อขาย บทความนี้เน้นที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญเพียงไม่กี่ตัวสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ หากคุณไม่แน่ใจว่าการซื้อขายทางเทคนิคหรือตัวเลือกสำหรับคุณโปรดดูหรือบทแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทผู้ประกอบการสต็อกเพื่อเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ)

บทความนี้อนุมานถึงความคุ้นเคยของผู้อ่านที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลือกและการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางเทคนิค

การซื้อขายตัวเลือกต่างกันอย่างไร

ตัวชี้วัดทางเทคนิคมักใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้น เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการค้าทั่วไปผู้ประกอบการค้าแบบเลือกจะมองหาการซื้อขายเพิ่มเติม:

ช่วงการเคลื่อนไหว (เท่าไหร่ - ความผันผวน),

• ทิศทางการเคลื่อนย้าย (ทางไหน) และ
• ระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย นานแค่ไหน)

เนื่องจากตัวเลือกมีการสลายตัวของสินทรัพย์ (ดูการสลายตัวของตัวเลือก) เวลาการถือครองมีนัยสำคัญสำหรับการซื้อขายตัวเลือก ผู้ประกอบการหุ้นมีเสรีภาพที่จะดำรงตำแหน่งอย่างไม่มีกำหนดหรือแม้แต่เปลี่ยนระยะขอบระยะสั้น leveraged เป็นเงินสดยึด. แต่นักลงทุนที่เป็นตัวเลือกถูก จำกัด ด้วยระยะเวลาที่ จำกัด เนื่องจากวันหมดอายุของตัวเลือกที่ไม่มีทางเลือกให้ถือตำแหน่งตัวเลือกอย่างไม่มีกำหนด จึงเป็นเรื่องสำคัญในการเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลา

เนื่องจากข้อ จำกัด ข้างต้น

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเกือบทั้งหมดที่เหมาะสำหรับการซื้อขายตัวเลือกเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะระบุตลาดที่ซื้อจนเกินไปและ oversold และด้วยเหตุนี้การผันผวนของราคาและที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม ดัชนีความเข้มทางเทคนิค (Relative Strength Index: RSI): ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผลกำไรล่าสุดที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียครั้งล่าสุดในความพยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขการซื้อเกินและ oversold ของสินทรัพย์

RSI เป็นประโยชน์สำหรับการซื้อขายออปชันอย่างไร?

• RSI พยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขการซื้อเกินและ oversold ของการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นหรือการแก้ไขและการผกผันเมื่อมีการระบุเงื่อนไขซื้อหรือขายที่สูงเกินไป

RSI ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับตัวเลือกหุ้นแต่ละตัว (แทนที่จะเป็นดัชนี) เนื่องจากหุ้นแสดงให้เห็นถึงสภาพซื้อมากเกินไปและขายเกินราคาเมื่อเทียบกับดัชนี ทางเลือกในหุ้นเบต้าสูงที่มีสภาพคล่องสูงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้นตาม RSI (ตรวจสอบบทความรายละเอียดเกี่ยวกับ RSI ของ Investopedia ด้วยตัวอย่าง)

ตามค่ามาตรฐานที่ใช้ทั่วไป RSI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 มูลค่าสูงกว่า 70 ระบุว่ามีการซื้อเกินและต่ำกว่า 30 หมายถึงมูลค่าเกินกำหนด

แถบ Bollinger

:

ตัวเลือกทั้งหมดที่ผู้ค้าตระหนักถึงความสำคัญของความผันผวนในการประเมินมูลค่าทางเลือก กลุ่มแถบ Bollinger สามารถจับภาพความปลอดภัยพื้นฐานนี้เพื่อให้สามารถระบุช่วงบนและล่างในกลุ่มที่สร้างแบบไดนามิกขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวด้านราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ของการรักษาความปลอดภัย

• สองตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่ได้มาจากกลุ่ม Bollinger Bands: การขยายตัวและความผันผวนของสัญญาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นล่าสุด (การขยายตัวบ่งชี้ว่ามีความผันผวนสูงและการหดตัวแสดงถึงความผันผวนต่ำ) ผู้ประกอบการจึงสามารถเลือกตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการกลับรายการได้

ราคาตลาดในปัจจุบันสามารถประเมินได้จากช่วงคลื่นในปัจจุบันสำหรับรูปแบบ breakout ใด ๆ การฝ่าวงล้อมเหนือแถบด้านบนแสดงถึงตลาดที่ซื้อจนเกินไปซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่เหมาะสำหรับการซื้อหรือการวางสาย การฝ่าวงล้อมใต้วงล่างบ่งชี้ว่าตลาดขายฝาก - โอกาสในการซื้อสายหรือการวางจำหน่ายในระยะสั้นที่มีความผันผวนน้อยลง ควรระมัดระวังในการประเมินความผันผวนของตัวเลือกการถดถอยที่มีความผันผวนสูงเป็นประโยชน์เพราะจะให้เบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นแก่ผู้ประกอบการค้าในขณะที่การซื้อตัวเลือกที่มีความผันผวนต่ำจะทำให้มีตัวเลือกที่ถูกกว่า

ผู้ค้าสามารถใช้ค่าที่ต้องการได้เองในขณะที่กำลังมองหาแถบ Bollinger ค่าที่ใช้กันทั่วไปคือ 12 สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและ 2 สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแถบด้านบนและด้านล่าง

1. ดัชนี Momentum Intraday (IMI):
2. สำหรับผู้ค้าตัวเลือกความถี่สูงตัวบ่งชี้ IMI จะเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ดีในการเดิมพันทางเลือกในวันทำการ เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของ candlesticks ในวันและ RSI ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสม (คล้ายกับ RSI) สำหรับการซื้อขายระหว่างวันโดยระบุว่าเป็นตลาดที่ซื้อจนเกินไปและ oversold "แนวโน้ม" ของการเคลื่อนไหวด้านราคาเนื่องจากเมื่อมีแนวโน้มการขึ้น / ลงที่ชัดเจนขึ้นตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะแสดงโอกาสซื้อมากเกินไป / ขายต่อ เมื่อตระหนักถึงแนวโน้มและใช้ IMI เพิ่มเติมผู้ประกอบการสามารถมองเห็นศักยภาพที่จะเข้าสู่ตลาดขาขึ้นได้ในระหว่างวันและแก้ไขตำแหน่งในตลาดขาลงในราคาที่สูงขึ้น

IMI คำนวณดังนี้:

• 1. ถ้าปิด> เปิด: กำไร = กำไร (n-1) + (ปิด - เปิด); ขาดทุน = 0

2. ถ้าปิด <เปิด: ขาดทุน = ขาดทุน (n-1) + (เปิด - ปิด); กำไร = 0

3. เพิ่มกำไรและขาดทุนสำหรับช่วงเวลาที่เลือกไว้

4. IMI = 100 x (กำไร / (กำไร + ขาดทุน))

การใช้ประโยชน์จากการยกระดับกับตำแหน่งตัวเลือกตัวบ่งชี้ IMI (รวมกับตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมต่อแนวโน้ม) มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ดีสำหรับการซื้อขายตัวเลือก

สูตรนี้มีความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ค้าเพื่อใช้ค่าที่ต้องการของตัวเองสำหรับ n โดยปกติแล้วค่าผลลัพธ์ที่ได้คือ 70 หรือสูงกว่าแสดงให้เห็นว่าตลาดที่ซื้อจนเกินไปและ 30 หรือต่ำกว่าระบุว่าเป็นตลาดที่ขายฝาก การตีความยังคงคล้ายกับ RSI ที่กล่าวถึงข้างต้น

ดัชนีการไหลของเงิน (

MFI

):

• การเพิ่มลงในตะกร้า RSI MFI เป็นอีกตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่รวมข้อมูลราคาและปริมาณเพื่อระบุแนวโน้มราคาสำหรับหุ้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น RSI ที่มีน้ำหนักมาก ด้วยปริมาณที่พิจารณาในการคำนวณตัวบ่งชี้ MFI จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนไหลเข้าและออกจากหุ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา (แนะนำ 14 วัน) เนื่องจากข้อมูลพ้องต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลปริมาณข้อมูลตัวบ่งชี้ของ MFI เหมาะสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (แทนที่จะใช้ดัชนี) และงานแสดงสินค้าที่ดีกว่าสำหรับการซื้อขายตัวเลือกระยะเวลานานแทนที่จะเป็นวันธรรมดา ผู้ค้ามองหากรณีเมื่อตัวบ่งชี้ MFI เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้นเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการคาดการณ์การกลับรายการแนวโน้ม

ค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามปกติสำหรับดัชนีการไหลของเงินคือ 20 ซึ่งแสดงถึง oversold และ 80 ซึ่งแสดงถึง Overbought

ใส่ตัวบ่งชี้อัตราส่วนการโทร (PCR):

อัตราส่วนการโทรวางหมายถึงอัตราส่วนของปริมาณการซื้อขายของตัวเลือกการขายให้กับตัวเลือกการโทร แทนค่าสัมบูรณ์ของอัตราส่วนการโทรวางการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจะบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

การเคลื่อนตัวของค่าเงินที่สูงขึ้นไปข้างล่างแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเรียกเก็บเงินจากผู้ค้ามากขึ้นในขณะที่การเคลื่อนไหวที่มีมูลค่าต่ำหรือสูงจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงเนื่องจากความสนใจในตลาดมากขึ้น

• ความสนใจแบบเปิด (OI):

ดอกเบี้ยที่เปิดแสดงถึงสัญญาที่เปิดอยู่หรือยังไม่ได้ชำระในตัวเลือก OI ไม่จำเป็นต้องระบุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่เฉพาะเจาะจง แต่จะให้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการสิ้นสุดของแนวโน้มเฉพาะ การเพิ่มดอกเบี้ยแบบเปิดจะบ่งบอกถึงการไหลเข้าของเงินทุนใหม่และความยั่งยืนของแนวโน้มการขึ้นหรือลงในขณะที่การลดดอกเบี้ยแบบเปิดจะบ่งบอกถึงจุดจบของแนวโน้ม

สำหรับการซื้อขายตัวเลือกที่ผู้ค้ามองว่าจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวและแนวโน้มในระยะสั้น OI ให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าหรือออกจากตำแหน่งตัวเลือก

• ค่า OI นอกเหนือจากปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวด้านราคามักใช้โดยผู้ค้ารายอื่น นี่คือการตีความหมายสำหรับ OI และการเคลื่อนไหวของราคา:

ราคา

ดอกเบี้ยที่เปิด

การตีความ

Rising	Rising	ตลาดกำลังแรง
Rising	ลดลง	Market ลดลง
ตก	Rising	ตลาดมีน้อย
ตก	ตก	การสร้างความเข้มแข็ง
บรรทัดล่าง	นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมี (เช่น Stochastic Oscillators, Average True Range, Tick สะสม, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นต้น) ด้านบนของเหล่านั้นมีหลายรูปแบบที่มีอยู่กับเทคนิคการทำให้ราบรื่นเกี่ยวกับค่าผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยของหลักการและการใช้ชุดค่าผสมของตัวบ่งชี้ต่างๆ พ่อค้าเลือกควรเลือกสิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้าสไตล์การเทรดและกลยุทธ์ของตนเองหลังจากตรวจสอบการพึ่งพาทางคณิตศาสตร์และการคำนวณอย่างรอบคอบแล้ว