a:

มีตัวบ่งชี้ความผันผวนหลายแบบสำหรับผู้ค้าหุ้นและนักวิเคราะห์ที่จะใช้ ตัวอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ดัชนีความผันผวน (VIX) ตัวบ่งชี้ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) และกลุ่ม Bollinger Bands

ดัชนีความผันผวนจะติดตามตัวเลือกการโทรและเรียกต่างๆในดัชนี S & P 500 และมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำนายความผันผวนของตลาดเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันข้างหน้า เนื่องจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่ในการซื้อขายตัวเลือกดัชนี S & P การซื้อขายในตลาดอ็อปชั่นจึงถูกใช้โดยผู้ค้ารายอื่นเพื่อช่วยให้พวกเขาได้อ่านแนวโน้มความผันผวนของตลาดในอนาคต VIX แสดงการอ่านระหว่าง 18 และ 35 ส่วนใหญ่ของเวลา แต่มันได้หายไปที่ต่ำเป็น 10 และสูงถึง 85 ค่า VIX สูงกว่า 30 บ่งชี้ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าต่ำกว่า 20 เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนต่ำมาก

ตัวบ่งชี้ ATR ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. คำนวณว่าวิลเดอร์เรียกว่า "ช่วงจริง" และสร้าง ATR เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 14 วัน (EMA) ในช่วงที่แท้จริง . ช่วงที่แท้จริงถูกพบโดยใช้สมการต่อไปนี้:

ช่วงที่แท้จริง = ค่าปัจจุบันของวันสูงลบค่าปัจจุบันของวัน
ช่วงที่แท้จริง = วันที่ปัจจุบันสูงลบวันก่อนหน้า
ช่วงที่แท้จริง = การลบใกล้วันก่อนหน้า ปัจจุบัน
ต่ำ ATR จะถูกสร้างเป็น EMA ที่มีค่าสูงสุดเมื่อพบสมการสามสมการ ATR ที่ใหญ่ขึ้นแสดงถึงความผันผวนที่สูงขึ้น

กลุ่ม Bollinger Bands จะวัดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสองส่วนด้านบนและด้านล่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและเส้นพล็อตที่แสดงถึงระดับเหล่านี้ในแผนภูมิพร้อมกับเส้นแบ่งระหว่างสองกลุ่มที่แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน การเบิกกว้างขึ้นของแถบแสดงความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นและการแคบของวงดนตรีแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลง

ความผันผวนของตลาดหุ้นถือเป็นวัฏจักรของความผันผวนที่สูงและต่ำ นักวิเคราะห์มองทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อมีความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในอนาคต