a:

ใน MATLAB นักลงทุนสามารถคำนวณความนูนของพันธบัตรได้ด้วยการเรียกฟังก์ชัน "bndconvy" จากกล่องเครื่องมือทางการเงินและระบุจุดให้ผลผลิตที่แตกต่างกันอัตราดอกเบี้ยคูปองของตราสารหนี้วันที่ชำระบัญชีวันที่ครบกำหนดและวัน จำนวนพื้นฐาน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถระบุตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับฟังก์ชัน "bndonvy" เช่นกฎของเดือนสิ้นวันที่สำหรับการชำระเงินคูปองครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและมูลค่าที่ระบุได้ คำสั่งแบบเต็มคือ "results = bndconvy (Yield, CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)" อาร์เรย์ "ผล" มีสองพาหะที่มีปีหรือปีนูนและมีนูนเป็นงวดทุกครึ่งปีสำหรับแต่ละจุดที่ให้ผลผลิต

ในทางการเงินความนูนหมายถึงการวัดความโค้งในเส้นโค้งที่วาดจากรูปทรงเรขาคณิตพิกัดของการรวมกันของราคาและผลผลิตของพันธบัตร นูนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและเพื่อทำความเข้าใจในระดับที่ราคาพันธบัตรมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน พันธบัตรที่มีระดับนูนสูงมีความเสี่ยงเป็นระบบเป็นจำนวนมาก

สมมติว่านักลงทุนมีความสนใจในการคำนวณนูนสำหรับพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ย 7% วันครบกำหนดของวันที่ 30 พฤษภาคม 2017 วันที่ชำระเงินในวันที่ 15 มิถุนายน 2015 การชำระเงินคูปองครึ่งปีและการนับวันจริง / รากฐาน นักลงทุนยังระบุค่าผลผลิตที่ได้จาก 6, 7 และ 8% ที่ต้องการคำนวณค่านูน

นักลงทุนต้องสร้างอาร์เรย์ "Yield" ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน 3 ครั้งในรูปแบบทศนิยมให้ระบุอัตราคูปองที่มีคำสั่ง "Coupon = 0 07" กำหนดวันที่ชำระผันแปรได้โดยใช้คำสั่ง "Settle = ' 02-Jun-2015 '"ให้ระบุการครบกำหนดพร้อมคำสั่ง" Maturity = '30 -May-2017' กำหนดเกณฑ์การชำระเงินแบบรายปีโดยใช้คำสั่ง "Period - 2" และสร้างตัวแปรสำหรับวันนับโดยใช้คำสั่ง "พื้นฐาน = 0 "ค่าของศูนย์ในการนับวันนับหมายถึงจำนวนวันตามจริง / จริง

คำสั่ง" results = bndconvy (Yield, Coupon, Settle, "ผลิตอาร์เรย์ที่มีสองเวกเตอร์ที่มีความนูนขึ้นปีและมีนูนเป็นระยะ ๆ